山东大学学报(理学版)

作者：彭波,郭精军

单位：兰州财经大学统计学院, 甘肃 兰州 730020

关键词：跳扩散,次分数布朗运动,拟条件期望,期权定价,资产风险,

基金：国家自然科学基金资助项目(71561017,71961013);甘肃省飞天学者资助项目

建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、 Δ、 ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。

来源：2020年第5期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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