山东大学学报(理学版)

作者：宋春燕,李世龙

单位：1. 山东财经大学会计学院，山东 济南 250014；2. 山东财经大学数学与数量经济学院，山东 济南 250014；3. 山东财经大学保险学院，山东 济南 250014

关键词：随机利率模型,复合Poisson过程,Ornstein-Uhlenbeck过程,寿险,净保费责任准备金,

基金：国家自然科学基金资助项目(71671104);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD019);山东省高校科技计划资助项目(J15LI01)

基于市场利率的随机跳跃波动特征，利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性，并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数，得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式，给出相应的数值分析，并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。

来源：2020年第9期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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