山东大学学报(理学版)

作者：吴臻,王光臣,李敏

单位：1.山东大学数学学院, 山东 济南 250100;2.山东大学控制科学与工程学院, 山东 济南 250061

关键词：正倒向随机系统,一般最大值原理,最优滤波,倒向分离方法,线性二次控制,

基金：国家自然科学基金重点资助项目(11831010);中港合作项目(61961160732);国家自然科学基金杰出青年科学基金资助项目(61925306);山东省自然基金重大项目(ZR2019ZD42,ZR2020ZD24);山东省泰山学者攀登计划(TSPD20210302)

本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文。近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究。限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用。

来源：2021年第10期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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