山东大学学报(理学版)

作者：安翔,郭精军

单位：兰州财经大学统计学院, 甘肃 兰州 730020

关键词：混合次分数布朗运动,跳扩散模型,欧式回望期权,交易费,Crank-Nicolson格式,

基金：国家自然科学基金资助项目(71961013);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省飞天学者计划

基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型。首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程,并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解。然后,验证了该数值解的有效性,并讨论了交易费用、波动率与无风险利率等对期权价值的影响。最后,选取浦东发展银行的日收盘价进行模拟分析,结果表明:基于混合次分数跳扩散模型的模拟价格更加接近股票的真实值,能够更好地反映股票的整体走势。

来源：2022年第4期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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