山东大学学报(理学版)

作者：徐诚浩,王开永

单位：苏州科技大学数学科学学院, 江苏 苏州 215009

关键词：二维离散时间风险模型,Sarmanov联合分布,渐近估计,有限时破产概率,

基金：国家自然科学基金资助项目(11971343);教育部人文社科资助项目(18YJC910004);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目

讨论二维离散时间风险模型, 在此模型中, 保险公司开展2种业务, 每种业务可以进行无风险和有风险的投资, 即风险模型具有保险风险和金融风险。重点讨论2种业务的保险风险之间存在Sarmanov联合分布、金融风险之间可以任意相依的情形, 在保险风险具有重尾的情况下, 给出风险模型有限时破产概率的渐近估计。同时, 进行数值模拟验证所得理论结果的精确性。

来源：2023年第11期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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