山东大学学报(理学版)

作者：张翠芸,郭精军,马爱琴

单位：兰州财经大学统计学院, 甘肃 兰州 730020

关键词：次分数布朗运动,最小二乘估计,Vasicek模型,一致性,渐近分布,

基金：国家自然科学基金资助项目(71961013);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星”项目(2021CXZX-701);2021年博士研究生科研创新项目(2021D03)

主要研究由次分数布朗运动驱动的Vasicek模型的统计分析问题。首先, 基于离散观测, 用最小二乘估计方法给出Vasicek模型中漂移参数μ和θ的估计值; 其次, 对于θ≠0和θ=0的情况, 分别得到估计值的一致性和渐近分布; 最后, 用Monte Carlo法进行模拟, 证明估计值的无偏性和有效性

来源：2023年第11期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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