山东大学学报(理学版)

作者：杨鹏,张晓燕

单位：1. 西安财经大学数学学院, 陕西 西安 710100；2. 西安长峰机电研究所, 陕西 西安 710065

关键词：再保险合同,再保费,保险业务相依,相对业绩,Stackelberg博弈,

基金：教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(21XJC910001);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002)

针对再保险合同设计问题, 即再保费的定价问题, 假设市场上有1家保险公司和1家再保险公司，其中, 保险公司从事2类保险业务, 再保险公司从事1类保险业务。为了体现保险公司与再保险公司之间的竞争, 假设3类保险业务具有相依性, 且允许保险公司从事再保险业务。利用相对业绩, 量化保险公司与再保险公司之间的竞争。保险公司和再保险公司的目标都是寻找最优的再保险合同, 最大化它们终端财富的均值同时最小化其方差。在Stackelberg博弈框架下, 通过使用随机分析和随机控制理论, 求得最优再保险合同和值函数的显式解。最终, 通过数值实验分析模型参数对最优再保险合同的影响, 比较一些特殊情形与一般情形的关系。

来源：2023年第11期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

查看山东大学学报(理学版)杂志2023年第11期