山东大学学报(理学版)

作者：侯成婷,陈占寿

单位：1.青海师范大学数学与统计学院, 青海 西宁 810008;2.青海师范大学省部共建藏语智能信息处理及应用国家重点实验室, 青海 西宁 810008

关键词：随机系数自回归模型,LSCUSUM统计量,参数变点,变点检验,

基金：国家自然科学基金资助项目(12161072);青海省自然科学基金资助项目(2024-ZJ-933)

对一阶随机系数自回归模型(first-order random coefficient autoregressive model, RCA(1))的参数变点问题展开研究,提出了一种检验参数变点的基于位置和尺度的累积和(location and scale-based cumulative sum, LSCUSUM)检验统计量,在无变点原假设下推导出LSCUSUM统计量收敛于布朗桥的上界,并在备择假设下证明了该方法的一致性。数值模拟结果表明,LSCUSUM方法可以较好地控制经验水平,且相比RCA(1)模型参数变点的方法,经验势也有了一定程度的提高。最后通过所提方法分析了东晶电子股票的日收盘数据,检测出了该组数据中存在的变点。

来源：2025年第3期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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