山东大学学报(理学版)

作者：段体城,许成凯,鲁紫婕,贾沛焱,谢素雅,杨文志

单位：1.安徽大学大数据与统计学院, 安徽 合肥 230601;2.安徽大学文典学院, 安徽 合肥 230601

关键词：适度爆炸自回归,最小二乘估计,柯西分布,混合序列,

基金：安徽省自然科学基金资助项目(2008085MA14);安徽大学大学生创新创业训练项目(202310357126)

基于误差是φ-混合序列,研究一阶适度爆炸自回归模型回归系数最小二乘(least squares, LS)估计问题。在误差满足弱条件E(u1)=0, E(|u1|4)<∞和φ(n)=O(n-8)时,获得回归系数最小二乘估计的极限分布——柯西分布。通过数据模拟得到的模拟结果与理论结果一致。作为应用,利用一阶适度爆炸模型和自回归系数区间估计,研究英伟达股票2013—2023年的股价增长过程。

来源：2025年第3期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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