山东大学学报(理学版)

作者：刘桂东,柯宜龙,尤国桥,刘曼茜

单位：1.南京审计大学数学学院, 江苏 南京 211815;2.南京审计大学统计与数据科学学院, 江苏 南京 211815

关键词：递归图,递归微态的熵,滚动窗口,市场有效性,

基金：国家自然科学基金资助项目(12371433,12001280);江苏省高校“青蓝工程”;江苏省自然科学基金资助项目(BK20211293);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX23_2259)

提出一种改进的递归图技术,用于计算基于递归微态的熵值(entropy based on recurrence microstates, ENRM)。该方法使用滚动窗口的方式来遍历递归矩阵的子矩阵,能够在保证原有算法精度的基础上大幅提高计算效率,通过Logistic模型进行模拟实验。结果表明,基于该改进递归图技术的模型具有更高的计算效率和精度。此外,ENRM关于市场有效性的研究结果表明,使用ENRM与传统的递归图指标递归熵(entropy, ENTR)相结合来分析市场有效性时,不仅具有ENTR单指标量化市场有效性的作用,还能有效识别并进行市场有效性呈动态性演化的时间段。

来源：2025年第3期

《山东大学学报(理学版)》期刊编辑部

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